2008年03月29日

米国債市場の10年債相場は上昇。

米国債券相場レポート

米国債市場の10年債相場は上昇。2年債相場はほぼ変わらず。FEBの銀行間貸し出し支援策が信用市場のひっ迫緩和に役立っている。


(背景)
@2月の米個人消費支出(PCE)が鈍化し、インフレ指数も予想を下回った。
A困難なインフレシナリオではなさそうだとの見方が出、長期債の利回り低下が激しかった。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.08%低下し、3.45%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.06%低下し、1.65%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.06%上昇し、1.35%だった。


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2008年03月28日

米国債相場は反落。

米国債券相場レポート

米国債相場は反落。


(背景)
@2007年第4四半期(10−12月)GDPの個人消費が前回発表から上方修正された。
A先週の週間失業保険新規申請件数が減少。
B米財務省5年債入札(規模180億ドル)で需要が低下した。
Cニューヨーク連銀が実施したターム物証券貸与ファシリティー(TSLF)第一回入札(750億ドル規模)の需要が弱かった。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.07%上昇し、3.53%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.10%上昇し、1.71%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.03%上昇し、1.29%だった。

(ご参考)
5年債入札(発行額180億ドル)の結果によると、最高落札利回りは2.595%と、前回入札(2月28日)の2.755%から低下した。入札直前の市場予想は2.586%だった。応札倍率は1.98倍と、前回の2.29倍を下回った。


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2008年03月27日

米国債相場は続伸。

米国債券相場レポート

米国債相場は続伸。


(背景)
@2月の米耐久財受注が減少し、新築住宅販売も前月比落ち込んだことから景気先行き懸念が高まった。
A2年債入札で需要が強かった。2年債入札(発行額280億ドル)の結果によると、最高落札利回りは1.761%と、入札直前の市場予想の1.795%を下回った。前回(2月27日)は2.045%だった。また応札倍率は2.44倍と、前回の2.14倍を上回った。
Bオッペンハイマーのアナリスト、メレディス・ホイットニー氏は、シティグループの08年1−3月(第1四半期)利益見通しを引き下げた。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.04%低下し、3.46%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.16%低下し、1.61%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.01%低下し、1.26%だった。


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2008年03月26日

米国債相場は上昇。

米国債券相場レポート

米国債相場は上昇。ただ、280億ドル規模の入札を26日に控え、2年債の上昇は限られた。今回の入札規模は1972年以来最大。


(背景)
@3月の米消費者信頼感指数は64.5(前月は76.4)と、予想(73.50)を大きく下回り、5年ぶりの低水準となった。
A1月のスタンダード・アンド・プアーズ(S&P)/ケース・シラー住宅価格指数は前年同月比で10.7%低下(前月は同9%低下)と、予想(10.5%の低下)を上回る落ち込みとなった。これは過去最大の落ち込み。
BJPモルガン・チェースが、メリルリンチの評価損拡大可能性を理由に、メリルの利益見通しを下方修正した。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.04%低下し、3.50%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.03%低下し、1.77%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.20%上昇し、1.27%だった。


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2008年03月25日

米国債相場は下落。

米国債券相場レポート

米国債相場は下落。3カ月物財務省短期証券(TB)利回りは昨年8月以来最大の上昇となった。


(背景)
@米国株が大幅上昇し、安全資産としての国債の魅力が低下した。
A連邦住宅銀行システムに加盟する銀行による住宅ローン担保証券(MBS)購入枠拡大を受けて、米国債の魅力が弱まった。
B26日に280億ドル相当の2年債入札を控え、2年債相場は軟調だった。同入札は1972年の入札開始以来の最大規模。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.21%上昇し、3.54%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.21%上昇し、1.80%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.50%上昇し、1.07%だった。


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2008年03月21日

米国債市場では3カ月物財務省短期証券(TB)利回りが低下。

米国債券相場レポート

米国債市場では3カ月物財務省短期証券(TB)利回りが低下。少なくとも1954年以来の低水準に落ち込んだ。


(背景)
米金融会社CITグループが短期債市場での資金調達ができなくなったとして、信用枠73億ドルから資金を引き出したことが明らかになり、安全資産の国債が買われた。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.22%低下し、3.33%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.12%上昇し、1.59%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.04%低下し、0.57%だった。


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2008年03月20日

米国債相場は堅調。

米国債券相場レポート

米国債相場は堅調。3カ月物財務省短期証券(TB)利回りは、ほぼ50年ぶり低水準に落ち込んだ。


(背景)
信用市場の損失拡大観測が広がり、安全資産国債が買われた。
@1998年に破たんしたヘッジファンド、ロング・ターム・キャピタル・マネジメ
ント(LTCM)の創業者の1人だったジョン・メリーウェザー氏が運営する
投資会社が損失に直面しているとの懸念が高まった。
A住宅ローン大手ソーンバーグ・モーゲージが破産申請に追い込まれるとの見方
 が高まった。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.15%低下し、3.55%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で変わらずの、1.47%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.26%低下し、0.61%だった。


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2008年03月19日

米国債相場は下落。

米国債券相場レポート

米国債相場は下落。


(背景)
FOMCの大幅利下げで金融市場の崩壊が回避されるとの期待が高まった。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.18%上昇し、3.48%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.13%上昇し、1.47%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.12%低下し、0.87%だった。


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2008年03月18日

米国債相場は堅調。

米国債券相場レポート

米国債相場は堅調。3カ月物財務省短期証券(TB)利回りは一時、1950年代後半以来の低水準をつけた。FFレート先物によると、18日のFOMC会合で1ポイントの利下げが決定される確率は74%。1週間前は14%だった。また1.25ポイントの利下げを見込む確率は26%となっている。


(背景)
@FRBが公定歩合の緊急引き下げを実施し、JPモルガン・チェースがベアー・スターンズの買収に合意した。
A海外投資家による米国債の買い越し額は376億ドルと、昨年12月の14億4000万ドルからは大幅に増加。外国の政府と投資家の間の中長期金融資産取引額は1月に外国人からみて620億ドルの買い越しと、前月の同565億ドルから増加した。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.14%低下し、3.30%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.13%低下し、1.47%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.17%低下し、0.99%だった。


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2008年03月15日

米国債相場は反発。

米国債券相場レポート

米国債相場は反発。短期債を中心に買いが入り、2年債利回りは1.37%と、2003年7月以来の水準に低下した。FFレート先物は、3月18日FOMC時の0.75%利下げを100%織り込み、1%利下げも56%織り込んだ水準となった。

(背景)
ベアー・スターンズがJPモルガン・チェースとニューヨーク連銀から緊急支援を受けたため、信用市場での損失が拡大するとの懸念が強まった。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.08%低下し、3.44%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.15%低下し、1.47%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.19%低下し、1.16%だった。


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2008年03月14日

米国債相場は反落。

米国債券相場レポート

米国債相場は反落。


(背景)
@規模100億ドルの10年債入札は、約4年ぶりの弱い需要にとどまった。
A信用市場の損失が深刻化するとの懸念が緩和し、株が上昇した。スタンダード・アンド・プアーズがレポートで、評価損の大きな部分は既に計上済みの可能性があるとの見方を示した。
B米下院金融委員会のバーニー・フランク委員長(民主)が13日中に住宅ローン支援法案を提出することも材料となった。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.06%上昇し、3.52%だった。

○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.01%上昇し、1.62%だった。

○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.05%低下し、1.48%だった。

(ご参考)
米財務省が13日に実施した10年債入札(発行額100億ドル)の結果によると、最高落札利回りは3.510%と、入札直前の市場予想3.478%を上回った。前回入札(2月6日)の3.620%からは低下した。応札倍率は1.79倍と、前回の2.34
倍を下回った。


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2008年03月13日

米国債相場は反発。

米国債券相場レポート

米国債相場は反発。米連邦公開市場委員会(FOMC)が18日の定例会合で0.75ポイントの利下げを実施するとの見方が強まった。


(背景)
@FRBの信用危機対策でも信用市場での損失は不可避であるとの思惑から買いが入った。
AGOキャピタル・アセット・マネジメントは傘下ヘッジファンドの顧客による資金引き出しを一時的に停止した。
B米投資会社ドレイク・マネジメントは傘下最大のヘッジファンドの閉鎖を検討していることを明らかにした。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.13%低下し、3.46%だった。

○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.14%低下し、1.61%だった。


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2008年03月12日

米国債相場は急落。

米国債券相場レポート

米国債相場は急落。2年債と5年債の利回りは2004年5月以来で最大の上昇となった。FFレート先物は、3月18日FOMC時での0.75%利下げを88%織り込んだ水準となった。昨日は100%織り込んでいた。


(背景)
米連邦準備制度理事会(FRB)が信用危機対策として米国債をプライマリーディーラー(米政府証券公認ディーラー)に貸与する政策を発表した。信用市場に安心感をもたらすとともに、償還期限が5年以内の米国債を中心に売りが膨らんだ。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.14%上昇し、3.59%だった。

○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.27%上昇し、1.75%だった。


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2008年03月11日

米国債相場は上昇。

米国債券相場レポート

米国債相場は上昇。


(背景)
@ベアー・スターンズが流動性不足に陥ったとの憶測から安全資産としての米国債買いが入った。
A住宅金融大手のフレディマック(連邦住宅貸付抵当公社)とファニーメイ(連邦住宅抵当金庫)の株価が下落。今週号のバロンズ紙にネガティブな記事が掲載されていたことに加え、クレディ・スイスがフレディマックの目標株価を引き下げた。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.09%低下し、3.45%だった。

○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.03%低下し、1.48%だった。


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2008年03月08日

中・長期債が買われた。短期債は変わらず。

米国債券相場レポート

中・長期債が買われた。短期債は変わらず。


(背景)
朝方は2月の雇用統計で、リセッション懸念があらためて強まり、債券は買われた。しかし、ニューヨーク連銀が期間28日のレポで150億ドルを供給したことが伝えられると、軟化した。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.04%低下し、3.54%だった。

○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で変わらずの、1.51%だった。


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2008年03月07日

米国債相場は上昇。

米国債券相場レポート

米国債相場は上昇。3カ月物財務省短期証券(Tビル)の利回りは2004年以来の水準に低下した。


(背景)
@ソーンバーグ・モーゲージとカーライル・グループ傘下のファンドがいず
れもデフォルト(債務不履行)の通知を受けたことから、質への逃避的買い物が国債に入った。
Aフレディマック(米連邦住宅貸付抵当公社)などの住宅金融が発行する証券を政府が保証するとの憶測が流れたが、米財務省はこの憶測は事実に反すると否定した。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.11%低下し、3.58%だった。

○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.13%低下し、1.51%だった。

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2008年03月06日

米国債市場では2年債が上昇。中・長期債は下落。

米国債券相場レポート

米国債市場では2年債が上昇。中・長期債は下落。


(背景)
金融保証会社大手のアムバック・ファイナンシャルが15億ドルの増資計画を発表したが、増資額が少ないとの見方から、モノライン不安定が信用市場への重しになるのではと懸念され、利下げ継続期待から短期債が買われた。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.09%上昇し、3.69%だった。

○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.01%低下し、1.64%だった。


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米国債市場では2年債が上昇。中・長期債は下落。

米国債券相場レポート

米国債市場では2年債が上昇。中・長期債は下落。


(背景)
金融保証会社大手のアムバック・ファイナンシャルが15億ドルの増資計画を発表したが、増資額が少ないとの見方から、モノライン不安定が信用市場への重しになるのではと懸念され、利下げ継続期待から短期債が買われた。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.09%上昇し、3.69%だった。

○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.01%低下し、1.64%だった。


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2008年03月05日

米国債相場は上昇。

米国債券相場レポート

米国債相場は上昇。


(背景
米経済は引き続き住宅市場低迷に圧迫されているとの見方が複数のFRB高官から示された。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.06%上昇し、3.60%だった。

○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.03%低下し、1.65%だった。


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2008年03月04日

米国債相場は中・長期債が下落。

米国債券相場レポート

米国債相場は中・長期債が下落。短期債は小幅高。


(背景)
フィラデルフィア連銀のプロッサー総裁が、金融市場が安定すれば利上げが必要になるとの考えを示したことが、債券の売りを誘った。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.03%上昇し、3.54%だった。

○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.01%低下し、1.62%だった。


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