2008年06月28日

米国債相場はしっかり。

米国債券相場レポート

米国債相場はしっかり。


(背景)
@リーマン・ブラザーズがメリル・リンチの2008年4−6月(第2四半期)決算見通しを下方修正した。
A6月のミシガン大学消費者マインド指数(確定値)は56.4(改定値は56.7)と、
 予想(56.7)を下回った。1980年5月以来の低水準となった。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で、0.07%低下し、3.96%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で、0.03%低下し、2.62%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.06%低下し、1.65%だった。


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2008年06月27日

米国債相場は上昇。

米国債券相場レポート

米国債相場は上昇。


(背景)
@株価が大幅安。
A信用市場の損失が拡大するとの懸念で年内は米利上げが見送られるとの観測が強まった。
B米自動車メーカー3位のクライスラーが破産法の適用を申請するとの憶測が広がり、安全な投資先としての米国債買いが膨らんだ。同社は憶測を否定した。
Cゴールドマン・ザックスが、シティグループが第2四半期に89億ドルの評価損を計上する可能性があると指摘。
Dこの日実施された5年債入札(規模200億ドル)の需要は昨年10月以来の最高だった。

 (5年債入札、発行額200億ドルの結果)
最高落札利回りは3.44%と、入札直前の市場予想の3.461%を下回った。前回(5月29日)の最高落札利回りは3.52%だった。応札倍率は2.48倍と、前回の1.84倍を上回った。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で、0.06%低下し、4.03%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で、0.16%低下し、2.65%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.08%低下し、1.71%だった。

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2008年06月26日

短期国債が特に買われた。

米国債券相場レポート

短期国債が特に買われた。


(背景)
@FOMCの声明文で、「インフレとインフレ期待の上振れリスクは拡大した。ただし、インフレは年後半には緩和に向かうことが予想される」とし、「雇用市場が一段と軟化し、金融市場は引き続きかなりの緊張下にある」と、景気先行きに慎重な見方を示したことから、利上げ観測が低下した。FFレート先物は、8月の0.25%利上げ確率を38%織り込んでいる。昨日は同43%だった。また、11月までにFFレートが2.75%まで上がる確率(これは0.25%利上げを3回分実施した水準)を56%織り込んでいる。昨日は同65%だった。
A債券ファンド最大手、パシフィック・インベストメント・マネジメント(PIMCO)の投資責任者、ビル・グロス氏は25日、FOMCは年内、金利を据え置くとの見方を示した。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で、0.01%上昇し、4.09%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で、0.02%低下し、2.81%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.04%低下し、1.79%だった。

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2008年06月25日

米国債相場は上昇。

米国債券相場レポート

米国債相場は上昇。特に2年債利回りは大幅低下した。利上げ見通しが遠のいた。


(背景)
@6月の消費者信頼感指数が92年2月以来の最低水準に低下した。
A米連邦住宅公社監督局(OFHEO)が発表した4月の住宅価格指数(一戸建て中古住宅)は前年同月比4.6%下落した。また、4月のスタンダード・アンド・プアーズ/ケース・シラー住宅価格指数は前年同月比で15.3%低下した。
B2年債入札(300億ドル規模)でここ8カ月間で最高の需要がみられた。

(ご参考)
米財務省が24日に実施した2年債入札(発行額300億ドル)の結果によると、最高落札利回りは2.922%と、入札直前の市場予想の2.966%を下回った。前回(5月28日)は2.640%だった。応札倍率は2.64倍と、前回の2.28倍を上回った。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で、0.08%低下し、4.08%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で、0.10%上昇し、2.83%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.06%低下し、1.82%だった。

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2008年06月24日

米国債相場は短期債が下落。

米国債券相場レポート

米国債相場は短期債が下落。


(背景)
300億ドル規模の財務省入札を24日に控えていることに加え、FOMCでの政策金利決定を25日に控え、短期債は売られた。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で変わらずの、4.16%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で、0.04%上昇し、2.93%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.03%上昇し、1.88%だった。

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2008年06月21日

米国債相場はしっかり。

米国債券相場レポート

米国債相場はしっかり。


@金融関連株に悪材料が続出したことから、米株が急落し、質への逃避的買いが国債に入った。
Aイスラエルがイランの核施設爆撃を想定した軍事演習を実施したもようとの報道がきっかけになり、原油価格が急伸した。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.04%低下し、4.16%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で、0.04%低下し、2.89%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.04%低下し、1.85%だった。

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2008年06月20日

米国債相場は反落。

米国債券相場レポート

米国債相場は反落。


(背景)
@原油相場の急落。
A株式相場の下落。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.07%上昇し、4.20%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で、0.09%上昇し、2.93%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.02%低下し、1.89%だった。

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2008年06月19日

米国債相場は続伸。

米国債券相場レポート

米国債相場は続伸。


(背景)
@FOMCによる早期利上げ観測が弱まった。
A株式相場の下落。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.06%低下し、4.13%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で、0.05%低下し、2.84%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.06%低下し、1.91%だった。

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2008年06月18日

米国債相場は上昇。

米国債券相場レポート

米国債相場は上昇。利上げ観測が急速に低下し、特に短期債が買われた。


(背景)
米住宅指標や鉱工業生産指数の軟調な数字を受けて、米利上げが先送り観測が強まった。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.07%低下し、4.19%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で、0.14%低下し、2.89%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.03%上昇し、1.97%だった。

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2008年06月17日

米国債相場は小動き。強弱材料が入り乱れた。

米国債券相場レポート

米国債相場は小動き。強弱材料が入り乱れた。


(債券相場にとっての強材料)
@ニューヨーク連銀が発表した同州の製造業景況指数が低下した。
A6月の米住宅市場指数も落ち込んだ。
Bワシントン・ポスト紙は16日、バーナンキFRB議長は政策金利を引き上げる計画はないと報じた。

(債券相場にとっての弱材料)
リッチモンド連銀のラッカー総裁が16日発言。
米経済成長の下振れリスクは縮小した。景気の回復に伴い、利下げの反転が極めて理にかなったものになる。最近の経済統計はインフレが許容できないほどに高いことを確認する内容だった。景気減速を抜け出す際に、減速期に入るときよりも高いインフレを伴うリスクがあることに対応しなくてはならないと発言。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.01%上昇し、4.26%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で、変わらずの3.03%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.02%低下し、1.94%だった。

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2008年06月15日

米国債相場は続落。

米国債券相場レポート

米国債相場は続落。


(背景)
変動の大きい食品とエネルギーを除いたコア指数は前月比0.2%上昇(4月は0.1%上昇)と、市場予想に一致したが、5月の消費者物価指数が前月比0.6%上昇(前月は0.2%上昇)と、予想(0.5%上昇)を上回った。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.05%上昇し、4.25%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.01%上昇し、3.03%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.02%低下し、1.96%だった。

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2008年06月13日

米国債相場は反落。

米国債券相場レポート

米国債相場は反落。


(背景)
小売売上高が予想を上回る伸びを示したことから、FOMCの利上げ観測が高まった。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.13%上昇し、4.20%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.22%上昇し、3.02%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.03%上昇し、1.98%だった。
(ご参考)
米財務省が12日実施した10年債入札の結果によると、最高落札利回りは
4.225%と、入札直前の市場予想の4.210%を上回り、前回入札(5月7日)
の3.937%からも上昇した。応札倍率は2.33倍と、前回の2.21倍を上回った。

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2008年06月12日

米国債相場は反発。短期債ほど大きく反発。

米国債券相場レポート

米国債相場は反発。短期債ほど大きく反発。


(背景)
@米国株安で、質への逃避的買いが入った。
A原油価格反発で、景気へのダメージが危惧された。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.03%下落し、4.07%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.12%下落し、2.80%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.07%下落し、1.95%だった。


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2008年06月11日

米国債相場は大幅続落。

米国債券相場レポート

米国債相場は大幅続落。2年債利回りは5カ月ぶりの水準に上昇した。


(背景)
バーナンキFRB議長が9日夜、インフレ期待の高まりを断固阻止すると表明したことから、年内利上げ観測が高まった。また、米経済成長の大幅な減速のリスクは後退したとの見方を示したことも売り材料。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.11%上昇し、4.10%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.21%上昇し、2.91%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.11%上昇し、1.99%だった。

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2008年06月10日

米国債相場は大幅反落。

米国債券相場レポート

米国債相場は大幅反落。FFレート先物は、10月29日FOMC時での0.25%利上げを100%、0.50%利上げを40%織り込んだ。また、9月16日FOMC時での0.25%利上げを92%織り込んだ。8月5日FOMC時での0.25%利上げも56%織り込んでいる。


(背景)
@ニューヨーク連銀のガイトナー総裁は9日、金融政策の引き締めが世界的に必要になる可能性があるとの見解を示した。
Aダラス連銀のフィッシャー総裁も9日、世界的なインフレ高進を抑制するために利上げが必要となるかもしれないとのニューヨーク連銀のガイトナー総裁の 発言に同意する姿勢を示した。
B5月の英生産者物価指数統計で、出荷価格が1986年の統計開始後で最大の伸びとなった。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.08%上昇し、3.99%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.33%上昇し、2.70%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.04%上昇し、1.88%だった。

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2008年06月07日

米国債相場は反発。

米国債券相場レポート

米国債相場は反発。FFレート先物は、10月FOMC時での0.25%利上げ確率を50%織り込んでいる。昨日までは66%だった。

(背景)
@5月の米雇用統計で失業率がここ20年以上で最大の上昇となるとともに、非農業部門雇用者数が5カ月連続で減少した。
A原油が過去最高値を更新したことを受け、景気がさらに下押しされるとの観測が強まった。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.13%低下し、3.91%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.13%低下し、2.37%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.01%低下し、1.84%だった。


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2008年06月06日

米国債相場は続落。

米国債券相場レポート

米国債相場は続落。


(背景)
欧米の政策当局者がインフレの加速に懸念を強めており、年内に利上げが実施されるとの観測が強まった。トリシェ欧州中央銀行(ECB)総裁がこの日、物価安定に対するリスクが一段と高まったと述べ、早ければ7月利上げ観測が出た。バーナンキFRB議長も4日の講演で、インフレはFOMCが望む水準より明確に高いと述べている。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.07%上昇し、4.04%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.06%上昇し、2.50%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で変わらずの1.84%だった。

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2008年06月05日

米国債相場は反落。

米国債券相場レポート

米国債相場は反落。


(背景)
@バーナンキFRB議長が講演で、インフレは米連邦公開市場委員会(FOMC)が望む水準より明確に高いと述べたことに反応した。
A米供給管理協会(ISM)が発表した5月の非製造業総合景況指数が、市場予想を上回った。
B5月の米民間部門の雇用者数が予想外に増加した。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.08%上昇し、3.97%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.03%上昇し、2.44%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で変わらずの1.84%だった。


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2008年06月04日

米国債相場は3営業日続伸。

米国債券相場レポート

米国債相場は3営業日続伸。


(背景)
@リーマン・ブラザーズ株が急落(1994年の株式公開以来初めて四半期決算で赤字を発表する可能性が懸念された)し、信用市場の損失が拡大するとの観測が出た。
A株式相場の急落で、質への逃避的買いが入った。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.07%低下し、3.89%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.09%低下し、2.41%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.02%上昇し1.84%だった。

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2008年06月03日

米国債相場は上昇。

米国債券相場レポート

米国債相場は上昇。2年債利回りは2月以来最大の低下となった。


(背景)
@モルガン・スタンレー、メリルリンチおよびリーマン・ブラザーズが再び資産評価損の計上を迫られるとの見方に基づき、3社の信用格付けが引き下げられたことが背景。スタンダード・アンド・プアーズが格下げした。
A英住宅金融大手ブラッドフォード・アンド・ビングリー(B&B)が株式の値引き価格での売却を発表し株価が急落したことを受けて、米国債が買われた。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.09%低下し、3.96%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.14%低下し、2.50%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日遅く比較で0.05%低下し1.82%だった。

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