2008年11月29日

債券は午後2時までの短縮取引だったが、短期債中心にしっかりだった。

米国債券相場レポート

債券は午後2時までの短縮取引だったが、短期債中心にしっかりだった。

(背景)
@オバマ次期大統領が、昨日ラジオにて、「米国は現在大いなる試練に立たされている。政策や計画だけでは立ち直れない。米国民の努力、革新、強さが求められている」と発言した。
Aデフレ懸念が出る中、利下げ観測が高まり、ユーロ圏とも相俟って債券は堅調に推移した。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.05%低下して2.92%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.11%低下して0.98%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時と変わらずの0.04%だった。

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2008年11月27日

米国債相場は続伸。

米国債券相場レポート

米国債相場は続伸。10年債利回りは一時2.9749%まで低下。11月20日の水準を下回り、FRBが営業日ごとの記録を始めた1962年以降で最低となった。


(背景)
@10月の製造業耐久財受注額は前月比6.2%減(前月は0.2%減)と、予想(3.0%減)を上回る落ち込みだった。
A22日に終わった1週間の新規失業保険申請件数は、1万4000件減の52万9000件だった。4週移動平均は1983年1月以来の最高となる51万8000件(前週50万7000件)に増加した。
B10月の新築一戸建て住宅販売は前月比5.3%減の43万3000戸(9月は45万7000戸)と、予想(44万1000戸)を下回り、1991年1月以来の低水準に落ち込んだ。新築住宅価格の中間値は前年同月比7%下落し、21万8000ドル。2004年9月以降で最低水準となった。
C11月のロイター・ミシガン大学消費者マインド指数(確定値)は55.3(前月は57.6)と、予想(57.5)を下回った。
Dシカゴ購買部協会が26日に発表した11月のシカゴ地区の製造業景況指数は33.8(前月は37.8)と、予想(37.0)を大きく下回った。1982年4月以来で最低値。
E10月の個人消費支出(PCE)は前月比1%減(前月は同0.3%減)と、予想(1%減)に一致した。2001年9月(1.2%減)以降で最大の落ち込みを記録した。
F米政府が25日に政府支援機関(GSE)が発行あるいは裏付けする住宅ローン担保証券(MBS)を買い取る計画を発表したため、ヘッジ目的の国債買いが強まっている。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.13%低下して2.97%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.08%低下して1.09%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時より0.05%低下して0.04%だった。

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2008年11月26日

米国債相場は反発。

米国債券相場レポート

米国債相場は反発。


(背景)
@FRBが政府支援機関(GSE)が発行もしくは裏付けている債券を最大6000億ドル購入すると発表したため、長期債を中心に損失ヘッジの買いが入った。
A第3四半期(7−9月)の実質国内総生産改定値は、前期比年率0.5%減少
(第2四半期は2.8%の増加)と、速報値の0.3%減少から下方修正され、予想値と一致した。2001年のリセッション(景気後退)以来で最大のマイナス。  
B全米20都市部を対象にした9月のスタンダード・アンド・プアーズ(S&P)/ケース・シラー住宅価格指数は、前年比で17.4%低下(前月は16.6%低下)と、予想(16.9%低下)を上回る落ち込みとなり、2001年に前年比数値の集計を開始して以来で最大の落ち込みを記録。
C入札が好調だった。米財務省が25日に実施した5年債入札(発行額260億ドル)の結果によると、最高落札利回りは2.11%と、入札直前の市場予想2.157%には及ばなかった。前回(10月30日)は2.825%だった。応札倍率は2.44倍と、前回の2.28倍を上回った。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.23%低下して3.10%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.03%低下して1.17%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時より0.08%上昇して0.09%だった。

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2008年11月25日

米国債相場は続落。

米国債券相場レポート

米国債相場は続落。


(背景)
@シティグループが政府から不良債権の損失保証と200億ドルの追加資本注入を受け、株式相場が上昇した。
A過去最高規模の 2年債入札が不調に終わったことを嫌気して売りが優勢になった。銀行救済でオバマ次期米大統領が従来予想よりも多くの支出を余儀なくされるとの思惑が背景。


○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.14%上昇して3.33%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.11%上昇して1.20%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時と同じ0.01%だった。


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2008年11月22日

米国債相場は下落。

米国債券相場レポート

米国債相場は下落。


(背景)
米株価の反発で安全資産への需要が減退したのが背景。


○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.20%上昇して3.19%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.13%低下して1.09%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時より0.01%低下して0.01%だった。


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2008年11月21日

米国債市場では、2年債利回りが初めて1%を下回った。

米国債券相場レポート

米国債市場では、2年債利回りが初めて1%を下回った。


(背景)
世界的な株価下落やリセッションの深刻化で、質への逃避が顕在化。安全資産への需要が高まっている。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.34%低下して2.99%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.10%低下して0.96%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時より0.04%低下して0.02%だった。

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2008年11月20日

米国債市場はしっかり。特に長期債が買われた。

米国債券相場レポート

米国債市場はしっかり。特に長期債が買われた。


(背景)
@10月の米消費者物価指数は前月比1%低下(前月は変わらずだった)と、予想(0.8%低下)を上回る落ち込みを記録し、調査を開始した1947年以来で最大の低下率だった。これによりデフレ観測が浮上。
AFOMCメンバーの09年実質国内総生産(GDP)見通しの中心レンジは0.2%減−1.1%増に下方修正された。6月時点の予想は2−2.8%増だった。失業率予想については7.1−7.6%と、6月の5.3−5.8%から大幅に引き上げられた。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.19%低下して3.33%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.07%低下して1.06%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時より0.05%低下して0.06%だった。

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2008年11月19日

米国債市場はしっかり。

米国債券相場レポート

米国債市場はしっかり。2年債利回りが5年ぶりの水準に低下した。


(背景)
@10月の米生産者物価指数(PPI)全完成品が1947年の調査開始以来で最大の低下率を記録した。
A米国債の保有額で中国が日本を抜いて首位となったことから、外国人投資家の米国債離れに対する懸念が緩和した。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.13%低下して3.52%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.06%低下して1.13%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時より0.02%上昇して0.11%だった。

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2008年11月18日

米国債相場は上昇。

米国債券相場レポート

米国債相場は上昇。


(背景)
@11月ニューヨーク連銀製造業景況指数が2001年の集計開始以来で最低を記録 した。
A米国経済が2009年にはマイナス成長を記録するとの全国企業エコノミスト協会(NABE)調査報告も公表された。
Bシティグループは5万人余りを削減する計画を明らかにし、経費をピーク時に比べ20%減らす方針を打ち出した。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.08%低下して3.65%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.01%低下して1.19%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時より0.04%低下して0.09%だった。

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2008年11月15日

米国債相場は上昇。

米国債券相場レポート

米国債相場は上昇。


(背景)
@10月の米小売売上高が大幅減少した。
A株式相場の急落。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.13%低下して3.73%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.04%低下して1.20%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時より0.06%低下して0.13%だった。

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2008年11月14日

米国債相場は下落。

米国債券相場レポート

米国債相場は下落。


(背景)
株式の反発から、安全資産たる国債への需要が低下。

米財務省が実施した30年債入札(発行額100億ドル)の結果によると、高落札利
回りは4.310%と、入札直前の市場予想の4.224%を上回った。前回(8月7日)
は4.609%だった。また、応札倍率は2.07と、前回の2.40倍を下回った。しか
し、1977年に定期的入札が開始されて以来の最低水準だった他、心配されたほど
不調とはならなかったことから、今後のファンディングへの懸念が薄らいだ。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.12%上昇して3.86%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.09%上昇して1.24%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時より0.04%上昇して0.19%だった。


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2008年11月13日

米国債相場は上昇。2年債利回りは5年ぶり低水準を付けた。

米国債券相場レポート

米国債相場は上昇。2年債利回りは5年ぶり低水準を付けた。


(背景)
@ポールソン米財務長官が問題資産の買い取りを断念し、消費者ローン市場の支援に転換すると表明した。
A株式急落から質への逃避が起きている。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.10%低下して3.74%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.09%低下して1.15%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時より0.05%低下して0.15%だった。

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2008年11月12日

米国債相場はベテランズデイのため休場。

米国債券相場レポート

米国債相場はベテランズデイのため休場。

○10年国債…10日の取引終了時の利回りは3.74%だった。
○2年国債…10日の取引終了時の利回りは1.24%だった。
○3ヶ月ものTビル…10日の取引終了時の利回りは0.20%だった。
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2008年11月11日

米国債相場は上昇。

米国債券相場レポート

米国債相場は上昇。


(背景)
財務省がこの日実施した四半期定例入札の第一弾では、1年半ぶりに発行を再開した3年債の需要が予想を上回った。3年債入札(発行額250億ドル)の結果によると、最高落札利回りは1.800%と、入札直前の市場予想1.867%を下回った。また応札倍率は3.07倍と、前回の2.39倍を上回った。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日比0.05%低下の3.74%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日比0.08%低下の1.24%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日比0.08%低下の0.20%だった。

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2008年11月08日

米国債相場は下落。

米国債券相場レポート

米国債相場は下落。


(背景)
10月の雇用統計で非農業部門雇用者の減少が予想より大幅になったものの、市場の関心は来週の四半期定例入札(発行額550億ドル)に移り、売りが勝った。


○10年国債…取引終了時の利回りは前日比0.10%上昇の3.79%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日比0.04%上昇の1.32%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日比0.02%低下の0.28%だった。

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2008年11月07日

米国債市場では30年債が下落。

米国債券相場レポート

米国債市場では30年債が下落。


(背景)
@来週予定の四半期定例入札(発行額550億ドル)を控え、見送り気分が強かった。
A10月の非農業部門雇用者数が過去5年間で最大の減少となったとの見方が高まった。基本的に手控えムードが強かった。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日比0.01%上昇の3.69%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日比0.06%低下の1.28%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日比0.08%低下の0.30%だった。

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2008年11月06日

米国債相場はしっかり。

米国債券相場レポート

米国債相場はしっかり。


(背景)
@10月の民間部門の雇用者数は前月比15万7000人減少(9月は2万6000人減)し、予想(10万2000人)より落ち込みが大きかった。
A米供給管理協会(ISM)が5日発表した10月の非製造業総合景況指数は44.4(前月は50.2)と、予想(47.0)を下回った。この水準は、1997年の集計開始以来の最低。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日比0.04%低下の3.68%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日比0.03%低下の1.34%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日比0.08%低下の0.38%だった。

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2008年11月05日

債券相場はしっかり。

米国債券相場レポート

債券相場はしっかり。

(背景)
コマーシャルペーパー(CP)市場では、30日物CP金利が4年ぶりの低水準となった。CP購入など短期金融市場の機能回復に向けたFRBの対策が奏功し、債券相場もこれを好感した。


○10年国債…取引終了時の利回りは前日比0.17%低下の3.72%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日比0.06%低下の1.37%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日比0.03%上昇の0.46%だった。

(10月10日引け値ベースの米国債利回り)
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2008年11月04日

米国債相場はしっかり。

米国債券相場レポート

米国債相場はしっかり。


(背景)
@米供給管理協会(ISM)が3日発表した10月の製造業景況指数は38.9(前月は43.5)と、予想(41.0)を下回った。1982年9月以来の低水準となった。
A米連邦準備制度理事会(FRB)が3日発表した銀行の融資担当者を対象にまとめた四半期調査によると、大手法人融資の審査基準はこれまでにない高い比率で厳格化したと言う。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日比0.07%低下の3.89%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日比0.13%低下の1.43%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日比0.06%上昇の0.43%だった。

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2008年11月01日

米国債相場は小動き。

米国債券相場レポート

米国債相場は小動き。


米当局による一部の金融支援策は重要な効果を挙げており、質への逃避による米国債買いはある程度減退している。米金融当局によるコマーシャルペーパー(CP)買い入れ措置を通じたCPの売却は、過去最大規模に達した。また、LOBORは今週0.49%低下して、6週間ぶりの低水準を記録。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日比0.11%上昇の3.96%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日比0.03%上昇の1.56%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日比0.20%低下の0.37%だった。

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