2008年12月31日

米国債相場は小じっかり。特に2年債が買われた。

米国債券相場レポート

米国債相場は小じっかり。特に2年債が買われた。


(背景)
@12月の米消費者信頼感指数が統計開始以来の最低となり、リセッション
(景気後退)の深刻化懸念が強まった。
A全米20都市を対象にした10月の米スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)/ケース・シラー住宅価格指数は前年同月比で18%低下(前月は17.4%低下)と、予想(17.9%低下)を上回る落ち込みとなり、2001年に前年比数値の集計を開始して以来で最大の下落を記録した。
B国際ショッピングセンター評議会(ICSC)とゴールドマン・サックス・グループの30日の発表によると、27日までの1週間の米小売売上高は前年同期比で減少した。値引きも力不足だった。同週の米既存店売上高は前年同期比1.8%減。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.01%低下して2.08%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.04%低下して0.73%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時より0.02%上昇の0.08%だった。


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2008年12月30日

米国債相場は上昇。特に2年債が買われた。

米国債券相場レポート

米国債相場は上昇。特に2年債が買われた。


(背景)
中東情勢の緊迫化と株安を背景にした質への逃避で買いが集まった。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.04%低下して2.09%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.11%低下して0.77%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時より0.07%上昇の0.06%だった。

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2008年12月27日

米国債相場はしっかり。

米国債券相場レポート

米国債相場はしっかり。


(背景)
クレジットカード大手マスターカード傘下のスペンディングパルスによると、今年の年末商戦の売上高は最大4%減少。燃料を含めると、売り上げは最大8%減少した。
  
○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.05%低下して2.13%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.02%低下して0.88%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時と変わらずのマイナス0.01%だった。

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2008年12月25日

米国債は短期債がしっかり。

米国債券相場レポート

米国債は短期債がしっかり。物価押し下げ圧力が高まるとの見方から、2年債に対する10年債の上乗せ利回りは6月以来で最も狭まってきた。


(背景)
PCE価格指数は11月に前月比で1.1%低下、前月の同0.5%低下からマイナス幅を広げた。
  
○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.01%上昇して2.18%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.01%低下して0.90%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時と変わらずのマイナス0.01%だった。


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2008年12月24日

米国債相場は小動きで推移。

米国債券相場レポート

米国債相場は小動きで推移。


(背景)
住宅統計は悪化しているが、国債起債増で荷もたれ感が強まった。

  (ご参考)
5年債280億ドルの入札を実施。この日の5年債入札の結果によると、投資家の需要を測る指標の応札倍率は2.06倍と、前回の2.44倍から低下した。一方、最高落札利回りは1.539%と、入札直前の市場予想1.558%を下回った。前回(11月25日)は2.11%だった。各国中央銀行を含む間接応札の落札比率は24.5%で、前回11月の37.2%から低下した。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.01%上昇して2.17%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.10%上昇して0.91%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時と変わらずのマイナス0.01%だった。

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2008年12月23日

米国債相場は続落。

米国債券相場レポート

米国債相場は続落。


(背景)
2年債380億ドルの入札結果を嫌気した売りがかさんだ。最高落札利回りは0.922%と同証券の入札開始以来で最低を記録したものの、入札直前の市場予想0.912%を上回った。各国中央銀行を含む間接応札の落札比率は30.4%で、前回の34.9%から低下した。プライマリーディーラーの応札の落札比率は68.2%で、前回の63.7%から上昇した。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.05%上昇して2.16%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.08%上昇して0.81%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時と変わらずのマイナス0.01%だった。

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2008年12月20日

米国債相場は反落。

米国債券相場レポート

米国債相場は反落。


(背景)
政府が自動車メーカー救済策を発表したことや、ここもとの急ピッチの上昇から売りが先行した。自動車会社の破たんリスクは債券相場上昇要因の一つになっていた。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.04%上昇して2.11%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.06%上昇して0.73%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時より0.04%上昇してマイナス0.01%だった。

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2008年12月19日

米国債相場は急伸。

米国債券相場レポート

米国債相場は急伸。


(背景)
11月の米景気先行指標総合指数(LEI)が過去7ヶ月で5度目のマイナスを記録。国債発行規模が過去最高記録を塗り替えるとの見通しにもかかわらず、安全性への需要がなお強いため、長期債中心に買い物が入っている。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.09%低下して2.07%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.04%上昇して0.67%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時より0.06%低下してマイナス0.05%だった。

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2008年12月18日

米国債相場は長期債が急伸。

米国債券相場レポート

米国債相場は長期債が急伸。1ヶ月物米財務省短期証券(Tビル)レートはマイナスの0.02%。2日連続でマイナス金利を記録した。


(背景)
@政策金利が過去最低に引き下げられたことを受け、長期債中心に資金が集中した。
A1年4ヶ月に及ぶ信用危機で、金融機関が計上した損失と評価損は合計で1兆ドルを突破した。FOMCの決定は経済がリセッション脱却から程遠いことの表れとの懸念が広がっている。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.12%低下して2.16%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.06%上昇して0.71%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時より0.02%低下して0.01%だった。

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2008年12月17日

米国債相場は上昇。

米国債券相場レポート

米国債相場は上昇。


(背景)
@FOMCがフェデラル・ファンド(FF)金利誘導目標を引き下げ、0%から0.25%のレンジに設定し、可能な手段すべてを導入すると表明したことから、利回りは過去最低を更新した。声明で、期間の長い米国債を買い入れることの利点についても評価中だとした。2年、5年、10年、30年債利回りはいずれも、それぞれの定例入札が始まって以来の最低水準を付けた。FOMCの利下げは2007年9月から10度目。
A11月の住宅着工件数は、統計が開始された1959年以降で最低となった。
B11月の消費者物価指数(CPI)は前月比1.7%低下(10月は同1%低下)と、予想(1.3%低下)より大幅な落ち込みとなり、集計を開始した1947年以来で最大の低下率だった。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.22%低下して2.28%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.09%低下して0.65%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時より0.02%上昇して0.03%だった。

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2008年12月16日

米国債相場はしっかり。

米国債券相場レポート

米国債相場はしっかり。


(背景)
FOMCが16日の会合後に声明で長期金利の低め誘導方針を示すとの思惑から長期債中心に買われ、イールドカーブは平坦化した。0.5%利下げは確実視されている。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.07%低下して2.50%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.01%低下して0.74%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時と変わらずの0.01%だった。

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2008年12月13日

米国債市場はしっかり。

米国債券相場レポート

米国債市場はしっかり。ブッシュ米大統領が自動車メーカー救済のため、問題資産購入計画(TARP)資金の利用を検討していることが伝わると一旦売り物が出たが、その後徐々に戻す。
(背景)
@11月の小売売上高が大幅減少。
A生産者物価指数が低下した。


○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.04%低下して2.57%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.02%低下して0.75%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時と変わらずの0.01%だった。


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2008年12月12日

米国債相場は反発。

米国債券相場レポート

米国債相場は反発。


(背景)
@6日に終わった1週間の新規失業保険申請件数は、前週比5万8000件増の57万3000件と、1982年11月以来の高水準を記録した。週間の振れを均した4週移動平均は54万500件(前週52万6250件)に増加、1982年12月以来の最高を記録した。
A160億ドルの10年債入札で最高落札利回りが2.67%と、少なくとも1994年以降で最低となったことから、国債に買いが入り、利回りは最低水準に接近。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.07%低下して2.61%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.09%低下して0.77%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時と変わらずの0.01%だった。

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2008年12月11日

米国債相場は反落。

米国債券相場レポート

米国債相場は反落。


(背景)
米財務省が実施した過去最大規模の3年債入札(発行額280億ドル)では応札が前回入札より弱かった。大量の米国債供給増が懸念されている。10年債入札(160億ドル)を11日に控えていることも背景。

(ご参考)
3年債入札の最高落札利回りは1.245%と、入札前取引の1.223%を上回った。応札倍率は2.15倍と、前回の3.07倍を下回った。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.06%上昇して2.68%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.04%上昇して0.86%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時より0.02%上昇して0.01%だった。

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2008年12月10日

米国債相場は反発。

米国債券相場レポート

米国債相場は反発。


(背景)
米国株が下落する中、3ヶ月物Tビル利回りはマイナス0.01%に低下した。財務省は4週間物Tビル(発行額300億ドル)の入札を実施。利回りは債券入札開始以来で初めての0%となった。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.12%低下して2.62%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.11%低下して0.82%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時より0.02低下してマイナス0.01%だった。

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2008年12月09日

8日の米国債市場では、2日連続で軟調。

米国債券相場レポート

8日の米国債市場では、2日連続で軟調。


(背景)
財務省が今週3年債と10年債合計440億ドルを売却すると発表した。財務省はこの日、280億ドルの3年債入札を10日、160億ドルの10年債入札を11日にそれぞれ実施すると発表した。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.03%上昇して2.74%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時と同じ0.93%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時と同じ0.01%だった。

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2008年12月06日

11月の非農業部門の雇用者数が予想を大幅に上回る53万3000人減少したことから買い先行で始まったが、その後は利益確定の売りが出て、値を消す展開になった。

米国債券相場レポート

11月の非農業部門の雇用者数が予想を大幅に上回る53万3000人減少したことから買い先行で始まったが、その後は利益確定の売りが出て、値を消す展開になった。


(背景)
@米国株が急反発した。
A今週は連日急騰したことから、テクニカルに売り物も出た。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.16%上昇して2.71%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.12%上昇して0.93%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時と同じ0.01%だった。

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2008年12月05日

米国債市場では年限10年以上の長期債が7日続伸。

米国債券相場レポート

米国債市場では年限10年以上の長期債が7日続伸。


(背景)
@10月の製造業受注額は前月比5.1%減(9月は3.1%減)と、予想(4.5%減)を上回る落ち込みだった。2000年7月以来で最大の減少。輸送機器を除く10月の受注額は前月比4.2%減と、3カ月連続のマイナス。
AFRBが長期債の買い上げを検討しているとの観測が高まった。


○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.11%低下して2.55%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.07%低下して0.81%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時と同じ0.01%だった。


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2008年12月04日

米国債市場では30年債利回りが3日連続で過去最低を更新。

米国債券相場レポート

米国債市場では30年債利回りが3日連続で過去最低を更新。


(背景)
FRBが市場金利の低下を誘導するため、ファニーメイ(連邦住宅抵当金庫)やフレディマック(連邦住宅貸付抵当公社)などが発行する債券の購入を週例化すると発表した。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.01%低下して2.66%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時と同様の0.88%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時より0.04%低下して0.01%だった。

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2008年12月03日

米国債相場は上昇。30年債利回りは過去最低水準に低下した。

米国債券相場レポート

米国債相場は上昇。30年債利回りは過去最低水準に低下した。


(背景)
@米国が第2次世界大戦以降で最長の景気低迷期に入っている可能性があるとの見方から原油相場は大幅続落した。
AバーナンキFRB議長は1日の講演で、長期国債を購入する可能性に言及した。

○10年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.07%低下して2.67%だった。
○2年国債…取引終了時の利回りは前日終了時より0.02%低下して0.88%だった。
○3ヶ月ものTビル…取引終了時の利回りは前日終了時より0.01%上昇して0.05%だった。

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